ATLAS Capital тәуекелдерді басқарудың жаңа деңгейі — HRP (Hierarchical Risk Parity) ұсынады.
HRP — компанияларды талдайтын және жіктейтін, жеке салаларға немесе жоғары корреляциялық активтерге байланысты тәуекелдерді барынша азайтып топтастырушы машиналық оқыту алгоритмі.
Мысалы, алгоритм халықаралық компаниялардың акцияларындағы үлесті арттыруды ұсынды, мысалы:
- Kaspi
- Қазақтелеком
- Halyk Bank
- ҚазАтомӨнеркәсіп
- TSMC, ASML, Canada Goose
Бұл компаниялардың АҚШ нарығымен қатар корреляциясы төмен. Бұл компания акцияларын алу нәтижесінде жалпы портфельдік тәуекел азайып, тұрақты бола түседі.
Желтоқсан айында ATLAS Capital осы компаниялардағы позицияларымызды нығайту арқылы осы стратегияны жүзеге асыра бастады. Сонымен қатар, жүйе басқа активтерді ішінара азайтуды ұсынадя. Қаңтар айының қорытындылары мен HRP іске асыру ақпан айының басында ұсынылады.
Алгоритмді біздің сандық зерттеулер бөлімінің басшысы – машиналық оқыту және қаржы саласында терең білімі бар сарапшы әзірледі. Бұл тәсіл портфельдік тәуекелдерді оңтайландыру және оның тиімділігін арттырудағы маңызды қадам болмақ.